当投资者在市场上不断地卖出价格高估的证券、同时买入价格低估的证券,市场就会变得更加有效。归根结底,有效市场(efficientmarket)是由于市场交易者进行主动投资管理的结果。 进行主动
41、投资组合的期望收益率:RP=WjRj 42、协方差:Cov(R1,R2)=1/n (R1i-R1)(R2i-R2) 43、相关系数:12=Cov(R1,R2)/(12) 44、两种资产组合而成的投资组合收益率的标准差:P=[W12 12+ W22 22+2W1 1Cov(R1,R2)]1/2 45、投资组合的
老师,投资组合的风险 比如两个产品组合的组合风险使用correlation coefficient*产品A风险*产品B风险。当correlation coefficient=1时,文字表述是由于两种产品变动完全一致,因此组合的风险就等于单一产品
发布于2023-03-28
发布于2023-03-14
发布于2023-01-20